M2 Mathématiques et applications -Parcours Statistique et modèles aléatoires en finance

  • Niveau d'études visé

    BAC +5
  • Composante(s)

Présentation

Le parcours Statistique et modèles aléatoires en finance du M2 Modélisation aléatoire propose une formation d'excellence en méthodes stochastiques et statistique tournées vers les applications avec une spécialisation en finance quantitative, gestion des risques, statistique et une ouverture vers les techniques du Data Science.

Niveau d'études viséBAC +5

Niveau d'entréeBac+4

Régime d'étude

  • Formation initiale
  • Formation continue

Public(s) cible(s)

  • Étudiant

Formation à distanceNon

StageObligatoire (6 mois (3 mois minimum))

Stage à l'étrangerOptionnel (6 mois (3 mois minimum))

  • Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
  • Capacité d'accueil

    45

    Partenariats

    Organisation

    • Organisation de la formation

      Pour valider le parcours Statistique et modèles aléatoires en finance, l’étudiant doit obtenir 60 Crédits ECTS :

      UE 1 Cours fondamentaux (18 ECTS) :

      • Processus en finance (6ECTS)

      plus 2 cours au choix parmi :

      • Calcul stochastique et modèles de diffusion (6 ECTS)
      • Chaînes de Markov (6 ECTS)
      • Modélisation de données: base théorique (6ECTS)
      • Datamining: théorie et pratique (6 ECTS)    

      UE 2 Cours spécialisés (24 ECTS) au choix parmi les cours de finance, statistique, data science et informatique

      UE3 Stage (18 ECTS)

      Stages

      • Soit un stage d’initiation à la recherche effectué dans un des laboratoires universitaires sur lesquels s’appuie le master ou par un stage dans un laboratoire de recherche (INRA, INRIA, ONERA,…).
      • Soit un stage professionnalisant d’au moins 3 mois dans une entreprise éventuellement à l’étranger, sous la direction conjointe d’un tuteur responsable dans l’entreprise et d’un enseignant référent universitaire et un projet informatique.

      Admission

      Conditions d'admission

      Le Master 2ème année est accessible aux étudiants titulaires d'une maîtrise ou d’un Master 1ère année à dominante mathématique, d'un diplôme étranger équivalent, d'un titre d'ingénieur de certaines grandes écoles et aux élèves inscrits en dernière année de ces écoles.

      La sélection se fait sur dossier.

       

      Pré-requis

      Un solide niveau en probabilités et statistique est requis.

      Et après ?

      Poursuite d'études

      Thèse CIFRE (dans une entreprise) ou thèse académique (laboratoire de recherche)

      Insertion professionnelle

      L’insertion professionnelle des étudiants ayant une formation de haut niveau en probabilités, statistique et finance est toujours bonne dans le secteur recherche et développement des banques et des organismes financiers. Ce secteur très dynamique, confronté à l'apparition de nouveaux types de données et de nouvelles contraintes réglementaires est à l'affût de modèles originaux. Il recherche donc des étudiants très solides en modélisation aléatoire et capables de réflexion et d'innovation dans la conception des modèles. Actuellement un domaine sensible au niveau des banques est d'une part la gestion et le contrôle des risques et d'autre part la microstructure et la liquidité des marchés; de ce fait nous avons mis en place des cours sur ces thèmes.

       

      Types d’emplois accessibles :

      - Analyste financier

      - Actuaire

      - Analyste quantitatif

      - Ingénieur recherche développement

      - Informaticien pour la finance

      - Analyste statistique

      - Chargé d’études prévisionniste, tarifaire et/ou risque

      - Chargé d’études économiques ou statistiques

       

      Contact(s)

      Composante(s)

      Lieu(x) de la formation

      • Université Paris Diderot
      • Xuan-Huyen Pham

        Tél : 0157279106

        Email : huyen.pham @ univ-paris-diderot.fr

      Contact(s) administratif(s)

      • Virginie Kuntzmann

        Secrétariat pédagogique M2

        UFR de Mathématiques - Bâtiment S. Germain - Bureau 50558 rue Aurélie Nemours - Case 701275205 Paris cedex 13 ParisTél : 0157279306

        Email : virginie.kuntzmann @ univ-paris-diderot.fr

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